Backtest Forex Data News

Verdadeiramente um provedor de dados históricos da CME Backtest Data é uma empresa profissional de reaserch de mercado que gerencia dados comerciais no mercado de CME FX desde o ano de 1993, mantemos dados históricos precisas do mercado e dados de replay do mercado para o Ninjatrader. Estamos specailized em estratégias de negociação com dados históricos ao longo dos anos de desenvolvimento e orgulho de ser o único provedor de replay do mercado e mais antigo provedor de dados históricos no mercado. Ao longo de nossos 19 anos de negociação de gestão de dados, BacktestData é altamente maduro sobre o armazenamento de dados financeiros e tinha estabelecido o relacionamento sólido com várias corretoras de câmbio e parceiros comerciais. Estratégias de Negociação Confiabilidade Para realmente confirmar o desempenho das estratégias, todos os comerciantes são fortemente encorajar a: mdash Instalar o BacktestData Intrabar Backtesting Addon para NinjaTrader para ativar o seu conjunto correto Meta de lucro e definir Stop Loss em stratgy backtesting ou otimização. Mdash Se você estiver olhando para subscrever uma estratégia de negociação NinjaTrader, verifique com Ninjatrader Strategy Forum para o seu benchmark e opiniões das estratégias. Mdash Alta qualidade, Unfiltered amp Continuous dados devem ser empregados, Tick dados com Bid e Ask são recomendados para alta negociação freequency e day trading estratégias. Você nunca deve confiar em qualquer barato, filtrado, dados históricos de má qualidade vai ajudar o seu sucesso em negócios comerciais em qualquer aspecto. Mdash Para comerciantes manuais, o mercado replay praticas de mercado ao vivo são cratical. O nosso nível mais longo 1 nível de amplificador 2 Market Replay Data irá fornecer-lhe a simulação de mercado mais precisa. Commodity Futuro Contratos Mover Mês / Expiração (O que se segue é para Futuro negociação Apenas, se você negociar em Forexs ou Stocks, SKIP-lo) Rollover dia é quando mudamos de negociação do contrato que expirará este trimestre para o contrato que expirará o seguinte trimestre. O contrato de futuros, p. E-mini SampP500 ou ES expira na terceira sexta-feira dos meses de Março (H), Junho (M), Setembro (U) e Dezembro (Z). Os dias de rollover, no entanto, são 8 dias antes da expiração na segunda quinta-feira de cada um desses meses. Estes meses têm as designações de letra H, M, U e Z. Dependendo da plataforma de gráficos e negociação que você está usando, você normalmente terá que mudar sua referência para o mês seguinte, deixando o software saber o contrato e expira mês / ano. Em algumas plataformas de negociação ES H5 refere-se ao contrato e-mini SampP que expira na terceira sexta-feira de março de 2005. No NinjaTrader no entanto, ele está usando diretamente mês, tais ES 0901 que se referem a ES setembro de 2001. BacktestData Continuous Commodity Future Contrats To Resolver e evitar problemas de datas de rolagem de dor de cabeça, tanto dados históricos BacktestData e dados de repetição de mercado estão todos em formato contínuo. (NinjaTraer suporte contrato contínuo em backtesting / otimizar / replay de mercado, veja screenshot abaixo) Simplesmente backtest ou executar repetição de mercado no nome do contrato, por exemplo ES -, então você não precisa alternar qualquer contrato. por exemplo. De ES 09-12 para ES 12-12. Em outras palavras, você poderia backtest / optimizd sua estratégia como 15 anos backtesting dados em um clique sem mudar manualmente meses e determinar o desempenho do seu SuperDom e negociação chart trading. Cada comerciante precisa backtest sua estratégia sobre os dados históricos de Forex de seu corretor. Exemplo: imagine que você é um boxeador e você treina muito 7 dias por semana se preparando para a luta. Você assiste a vídeos das lutas de seu oponente, aprende seus movimentos específicos, inventa métodos para neutralizar seus pontos fortes e fortalece seus pontos fracos. Então você entra no ringue e de repente você descobre que você vai lutar contra um oponente que nunca viu antes. De alguma forma as pessoas que estão no comando da luta mudou o cara que você teve que lutar com outro boxeador. Todos os seus preparativos foram completamente inúteis: você está frustrado e chocado ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece no Forex se você treinou-se sobre os dados de um corretor e, posteriormente, negociados sobre os dados do mercado histórico de outro. Solução: para evitar esta questão desnecessária, você usaria as taxas históricas de Forex de seu corretor desde o início. Nosso feed de dados de mercado pago é retirado de 10 corretores diferentes para os resultados mais precisos. Cada comerciante deve ter a escolha de qual instrumento de negociação para escolher. Ninguém deve ser limitado apenas às moedas mais comuns. Há um monte de comerciantes que querem trocar majores e cruzes mais populares. Mas há também muitas pessoas que querem trocar as moedas dos seus países. Outros desejam aprender a negociar muito raros pares de moedas, ações populares, índices e commodities. Forex Testers serviços pagos permitem que você obtenha todos os 66 símbolos (em vez de 18 símbolos do tipo de assinatura básica). Por que ir para menos quando você pode obter mais com algum pagamento decente Ouro de comércio, Índice Industrial Dow Jones e Rublo Russo fazer uso de prata, ações da IBM, dólar Honk Kong e SP 500. Solução: Cada dólar que você gasta em sua educação será multiplicado depois. Nunca se recusar a investir em seu conhecimento e habilidades Forex tick dados mostram as reais condições de mercado não-simplificado. Se o preço mudou 45 vezes durante o candelabro atual, então você precisa ver todas essas mudanças. 1-min dados irão apenas mostrar 4 preços para você: aberto, alto, baixo e fechar. Exemplo: imagine que você está usando uma estratégia de curto prazo ou uma estratégia de escalpelamento. Você usa um feed de dados Forex gratuito que fornece apenas 4 preços em cada castiçal de 1 min. Para estratégias de longo prazo esta opção é suficiente, mas e se o seu comércio dura menos de um minuto A maioria dos scalpers fechar suas ordens em 20-30 segundos e cada carrapato é incrivelmente importante para o resultado final. Com Forex ticks dados você também terá esse sentimento específico como se você está negociando online. Este é um fator crucial em seu crescimento psicológico como um comerciante. Solução: comprar dados históricos de carrapatos e negociar como em um mercado real. Não só o preço e os volumes mudam no mercado Forex, mas o spread tende a ser diferente dependendo das diferentes circunstâncias no mercado. Antes e especialmente durante a notícia grande a propagação pode tornar-se alterada significativamente. Você pode aprender a versão simplificada do Forex, em seguida, ir para um mercado real e descobrir que sua versão não tem nada para lidar com a realidade. Solução: comprar dados financeiros históricos de alta qualidade e acostumar-se às condições reais desde o início. O feed de dados do Forex pago é atualizado diariamente. Os comerciantes estão interessados ​​em usar os dados financeiros históricos dos últimos eventos. É certamente útil testar seu sistema de troca nos dados históricos de Forex dos anos precedentes mas a maioria de povos querem backtest os em dados históricos do tique de yesterdays. Exemplo1: Se hoje é o 14 de fevereiro, então você tem que esperar por mais duas semanas, a fim de backtest sua estratégia sobre os fevereiro taxas históricas Forex. Com serviços pagos, há uma oportunidade para baixar o feed de dados do mercado de hoje no dia seguinte. Exemplo 2: Você estava no trabalho e você perdeu boas negociações que aconteceram na parte da tarde. Você tem 2 opções: sinta-se mal sobre isso, ou baixe este feed de dados do Forex amanhã e teste como sua estratégia funcionaria nessas circunstâncias. Solução: Não espere meses comprá-lo agora. Declaramos honestamente que os nossos dados de serviço gratuito do Forexite Broker são de qualidade média. É uma limitação justa para nossos clientes distingue comerciantes sérios de amadores porque comerciantes sérios receberão os dados de alta qualidade. Algumas pessoas queixam-se frequentemente que têm que comprar os dados adicionalmente ao Forex Tester. Mas quando você compra um carro que você não espera obter um suprimento de gasolina de vida livre. Você pode obter apenas um pouco de gasolina para começar, mas depois você tem que comprar mais. Nós fornecemos gasolina de vida livre (dados) para suas estratégias. Se você quiser obter os melhores dados, então você pode comprá-lo a partir do nosso site. Solução: obter os dados pagos fornece a ferramenta mais compreensiva e qualitativa. Por que obter dados por vários meses ao mesmo tempo How To Run A Metatrader Backtest Por Shaun Overton em 12 de março de 2014 06:01:17 GMT Oi, isso é Shaun Overton com ForexNews e OneStepRemoved. Neste vídeo de dez minutos, vou mostrar-lhe como configurar um backtest para MetaTrader 4. Você pode acompanhar usando uma conta de demonstração gratuita OANDA clicando no link abaixo deste vídeo. Registre-se para uma conta gratuita demo OANDA MT4 aqui. Depois de abrir o MetaTrader e decidir que precisa executar um backtest, o primeiro passo é obter dados históricos. Theres um pouco de dados pré-carregados, mas não é suficiente para executar um backtest muito longo. Backtesting é mais do que olhar para o desempenho histórico. Você pode usar sua experiência com dados históricos para analisar como um consultor especializado executa em diferentes condições de mercado. Meu exemplo é sempre a cruz média móvel. A idéia é que uma média em movimento rápido cruza acima de uma média lenta, você pode considerar que um sinal de compra. Esse tipo de estratégia é naturalmente projetado para um mercado de tendências. Os sinais sempre ocorrem atrasado porque seu baseado em um indicador de atraso. A teoria é que as tendências são potencialmente grandes bastante que entrar depois que uma tendência começa e sair o comércio depois que termina deve deixar o quarto para o upside. Essa é a teoria. Mercados gama comércio cerca de 70 do tempo. Se o mercado isnt tendência e você está executando uma estratégia de negociação de tendência, posso dizer-lhe agora que a sua estratégia de negociação de tendência não é provável que fazer bem se nenhuma tendência aparecer. Backtesting oferece insights sobre como seu consultor especialista se comporta quando o mercado não vai o seu caminho. Ele ajuda você a planejar cenários de downside e, se você fizer isso corretamente, backtesting pode ajudá-lo com o desenvolvimento de expectativas de desempenho realista. Im assumindo youve já instalado o consultor perito que você gostaria de testar. Se você não fez isso, Forex News tem outro vídeo disponível mostrando como instalar o EA. É necessário carregar dados para o par de moedas que você deseja testar antes de iniciar os testes. É emocionante para analisar os mercados, mas os testes são tão bons quanto os seus dados, então não salte à frente. Eu gosto de ouro. Esse é o gráfico que eu escolhi aqui. Eu preciso saber o período eo par de moedas para carregar os dados corretos. Não importa o que você quer fazer, você deve considerar o carregamento de dados de um minuto. Os dados de um minuto são o menor período de tempo disponível. Usando os dados mais precisos possível, você melhora a precisão do seu backtest. O ponto inteiro em fazer isto é dar-se uma imagem exata do desempenho histórico. Carregar dados de um minuto melhora a qualidade de seu backtest para lhe dar uma estimativa mais precisa. Abra um gráfico de um minuto para o ouro, que é o instrumento Im backtesting neste vídeo. Vá para o menu superior esquerdo e selecione Arquivo / Novo Gráfico / Ouro / XAUUSD. Agora altere o período de tempo. Selecione a opção M1 desta faixa de menu, ou vá para Gráficos / Periodicidade / Um minuto Precisamos desligar autoscroll agora que o gráfico está aberto. Pressione o botão na parte superior com o pequeno triângulo verde. Assemelha-se a um botão de reprodução. Você também pode clicar com o botão direito do mouse no gráfico e clicar em propriedades ou empurrar F8. Selecione propriedades e, em seguida, Common. Desmarque ao lado de Autoscroll do gráfico. Agora que o gráfico está aberto, vá para Ferramentas / Opções. Escolha a guia rotulada Charts. Max barras no histórico, alterá-lo para 999999999. Max barras no gráfico precisa ser o mesmo, 99999999999. Que configurações permite MT4 para carregar tanto dados históricos como você poderia desejar. Volte para seus gráficos de um minuto. O próximo passo é bastante chato 8211 você precisa empurrar a tecla home enquanto MT4 downloads de seus dados históricos. Esta parte leva muito tempo e, infelizmente, ele só funciona se você se sentar lá empurrando a chave de casa. Se você esquecer de desligar o autoscroll, o gráfico salta para a barra atual. Eu selecionei gráficos de uma hora para backtesting porque eu acho que eles atingem o melhor equilíbrio entre a freqüência de negociação e os custos de negociação. Cada vez que você entrar em um comércio, você paga o corretor do spread como um custo de entrar. Quando você comércio hiperactivo em gráficos M1 ou gráficos M5, é incrivelmente difícil negociar com qualquer tipo de borda os custos de negociação são simplesmente demasiado proibitivo. O gráfico que Id como backtest é o gráfico de uma hora. Então, eu preciso repetir esse processo, rolando de volta em gráficos H1 até Ive carregado dados suficientes para cobrir a duração do meu período de teste. Mude para o H1 como este. Confirme se o deslocamento automático está desativado e, em seguida, pressione novamente a tecla inicial até que as datas se estendam para além da janela de teste. Weve terminou todo o trabalho de perna. Podemos ignorar a etapa de carregamento de dados para quaisquer testes futuros envolvendo gráficos de ouro H1. Se você decidir testar outro par de moedas ou período de tempo, então você precisa seguir este processo de carregamento de dados. Vamos avançar para carregar nosso EA no backtester e escolher nossas configurações. Vou usar o MACD Sample EA neste vídeo porque ele aparece por padrão no OANDAs MetaTrader. Eu sei que todo mundo assistindo este tem este EA já carregado em seu computador. O trabalho weve feito até agora é para XAUUSD 8211 ouro 8211 em gráficos de uma hora. Selecione essa opção no menu suspenso. É solicitado que você selecione o modelo. Isso está relacionado à rapidez e precisão com que deseja que o teste seja executado. Suas seleções podem afetar enormemente os resultados do teste. Conselheiros peritos executar sequencialmente através do tempo. Se você tomou toda a história do preço disponível durante todo o dia, que é sabido geralmente como dados do tiquetaque, contem dez dos milhares dos preços cada dia. Condensar essa informação em blocos de tempo torna os dados muito mais legíveis e mais fáceis de analisar. O método de exibição pode muito 8211 castiçais, barras, linhas no gráfico. Todos eles representam pelo menos um elemento comum. O preço de início ou de abertura do período de tempo eo preço de fim ou de fechamento para o período de tempo. Eu me refiro casualmente a esses elementos discretos do tempo como barras 8211 você deve supor que eu significo um período da hora de hora para este vídeo. Se você tem uma estratégia que é executada intrabar, ou seja, o EA abre negócios sem esperar a barra para fechar, você absolutamente deve usar cada Tick. Caso contrário, o backtester é forçado a fazer suposições sobre o comportamento dos preços. Isso pode criar discrepâncias graves entre o desempenho modelado eo que deveria ter acontecido historicamente. Cada tick é a opção mais precisa disponível, mas também é o mais demorado. EAs que negociam apenas na abertura de uma nova barra pode fugir com o uso de pontos de controle, desde que a perda stop e tomar lucro não enfrentam o risco de ser atingido dentro da mesma barra. Se o seu parar ou tomar lucro pode eventualmente ser atingido dentro de uma única barra, o backtester pode confundir que foi atingido em primeiro lugar: a parada ou a tomar lucro. Isso novamente pode criar enormes discrepâncias nos resultados relatados. O backtester poderia dizer que você ganhou quando você perdeu e vice-versa. Tudo isso é um longo caminho de dizer-lhe para usar Cada Carrapato, a menos que você tenha uma razão convincente para fazer de outra forma. Eu não recomendo executar qualquer backtests usando Open Only preços. Os erros de modelagem sempre saem muito severamente eo teste é útil para análise. Usar dados permite que você controle a data de início e término para o teste. O formato é ano-mês-data. A opção à esquerda é a data de início. A opção à direita é a data de término. Meu teste será executado a partir de 01 de fevereiro de 2013 a 01 de fevereiro de 2014. Aqui na direita, eu posso controlar o gráfico que eu quero olhar. Escolha H1 como o período de tempo, que representa gráficos de uma hora. Debaixo disso está espalhado. Isso também pode ter um impacto substancial sobre o backtest. O spread é um custo de negociação. Seu crítico que seu backtest usar pelo menos os corretores propagação típica ou pior. Você quer assumir o que acontece quando as coisas dão errado, não o que pode acontecer em terra de conto de fadas. Os backtests históricos são geralmente o melhor caso que você deve geralmente esperar uma redução no desempenho quando você move no futuro. Usar uma propagação que seja mais má do que a propagação dos corretores é aconselhável para explicar ambos com spreads variáveis, e o deslize negativo potencial. O backtest sempre dá-lhe preenchimentos perfeitos, que eu garanto que não acontece no mundo real. Deslizamento é um elemento muito real e atual de negociação. Im que vai defini-lo a 30 para este backtest, que é 30 micropips ou 3 pips. Isso é muito pior OANDAs propagação típica. Se uma estratégia pode sobreviver a um spread de 3 pips em EURUSD, pode ser um sinal encorajador de potencial de desempenho. Por fim, precisamos ir para conselheiro perito. Aqui é onde controlamos as entradas exclusivas do consultor especialista que você está testando. Clique na guia de entradas. Cada EA tem configurações diferentes. Em vez de falar sobre o MACD Amostra EA em detalhe, eu quero manter este nível elevado para que você entenda as diferentes colunas. Aqui à esquerda estão as configurações usadas no backtest. Se você quiser mudar o tamanho do lote negociado para cada sinal, esta é a caixa que você muda. As caixas à direita só se aplicam a uma otimização, que bem cobrir em um vídeo separado. Prima ok quando estiver satisfeito com as definições. O modo visual não afeta os resultados do teste. Se você quiser ver os comércios disparar nos gráficos, em seguida, coloque um cheque ao lado desta opção. Deixe-a desmarcada se você só se preocupar com o relatório de desempenho. Empurrar o começo retrocede fora o backtest e você está pronto para analisar os resultados. Você pode iniciar backtesting seus EAs em uma conta de prática MetaTrader livre de OANDA. Clique no link abaixo deste vídeo para abrir sua conta de demonstração gratuita.