Função Forex

Data e Hora O sistema de negociação online MetaTrader 4 usa as indicações de duas fontes de tempo - o tempo local (PC) eo tempo do servidor. Hora local - a hora que é definida no PC local. Hora do servidor - a hora definida no servidor. Função TimeLocal () A função retorna a hora local do PC expressa no número de segundos decorridos desde 00:00 de 1 de janeiro de 1970. Nota: Ao testar, a hora local é modelada e coincide com o tempo modelado último servidor conhecido. Uma grande maioria dos eventos que ocorrem no terminal do cliente são considerados de acordo com o tempo do servidor. O tempo de chegada do carrapato, o início da nova barra, a abertura da ordem eo fechamento são considerados de acordo com o tempo do servidor. Para obter o valor do tempo do servidor que corresponde à hora atual, a função TimeCurrent () deve ser usada: Função TimeCurrent () A função retorna o último valor conhecido da hora do servidor (a hora da última citação) expressa em Segundos expirou desde 00:00 de 1 de Janeiro de 1970. O terminal de cliente actualiza o tempo da última citação que vem (juntamente com outras variáveis ​​de ambiente) antes de lançar funções especiais para execução. Cada tick é caracterizado com seu próprio valor do tempo do servidor que pode ser obtido usando a função TimeCurrent (). Durante a execução, esse valor só pode ser alterado como resultado da chamada de função RefreshRates () e somente se as informações tiverem sido atualizadas desde a última execução da função RefreshRates (), ou seja, caso os novos valores de algumas variáveis ​​de ambiente tenham Vêm do servidor. O tempo de abertura da barra, Timei, não coincide com o tempo de novo carrapato vindo, como regra. O tempo de qualquer abertura de barra de tempo é sempre divisível pelo prazo. Qualquer primeiro tick apareceu dentro de um período de tempo é bar-formando se não houver recibo de carimbo dentro de um período de tempo, a barra não será formada dentro do prazo. Por exemplo, o sinal que chega ao terminal no tempo (servidor) t0 resulta na formação de uma barra com a abertura de tempo igual a Timei2 (Fig. 143). O momento especificado como o início do período de tempo não coincide com o momento t0, embora ele possa acidentalmente concordar com ele, em geral. Os ticks subseqüentes que chegam ao terminal dentro do mesmo período de tempo (nos momentos de t1 e t2) podem alterar os parâmetros da barra, por exemplo, preço máximo ou preço aberto, mas não afetam o tempo de abertura da barra. A hora de fechamento da barra não é considerada no sistema de negociação on-line MetaTrader 4 (formalmente, o tempo da última marca que vem dentro de um período de tempo ou a hora de início do próximo período de tempo pode ser considerado como a hora de fechamento da barra, ). FIG. 143. Seqüência de formação de barras na plataforma de negociação online MetaTrader 4. Ela é mostrada na Fig. 143 que é possível que barras não sejam formadas em alguns períodos de tempo que são iguais ao período de tempo. Assim, entre o tempo t5 do tique que vem e o t6 do tiquete seguinte que vem, o cronograma completo é embalado, então a nova barra não foi formada nesse período de tempo. Desta forma, o tempo de abertura da barra pode diferir do tempo de abertura de uma barra adjacente por mais de um período de tempo inteiro, mas é sempre divisível por um período de tempo. Para demonstrar a seqüência de formação de barra, podemos usar o EA timebars. mq4 que produz o tempo de tiquetaqueamento eo tempo de abertura da barra: Os resultados do timebars. mq4 da EA são mostrados na Fig. 144. É óbvio que o primeiro tick no período regular de 1 minuto de duração veio às 14:29:12, ao mesmo tempo um novo bar foi formado com o tempo de abertura - 14:29:00. Observe que a coluna direita da caixa de mensagem exibe a hora do servidor, a coluna da esquerda exibe a hora local. FIG. 144. Seqüência de formação de barras no sistema de comércio on-line MetaTrader 4. Caso os ticks venham raramente (por exemplo, o período entre o final da sessão europeia eo início da sessão asiática), você pode observar outro fenômeno durante a execução de Timebars. mq4. O tempo de abertura das barras adjacentes pode diferir uns dos outros em mais de 1 minuto (para um período de tempo de um minuto). Ao mesmo tempo, a indexação de barras é salva em sucessão, sem espaços. O tempo de servidor dos servidores em diferentes centros de negociação pode variar. O tempo de começo e acabamento comércios é definido em cada servidor individualmente e pode discordar com o início eo fim do dia regular. Alguns centros de negociação, por exemplo, têm as configurações que realizam a abertura comercial no domingo às 23:00 do horário do servidor. Isto resulta na formação de barras diárias incompletas, a sua duração prática é igual a uma hora (Fig. 145). FIG. 145. Histórico de barras diferentes em diferentes centros de negociação. O uso de funções de data e hora é bastante fácil em MQL4. Algumas delas transformam o servidor e a hora local em segundos transcorrido desde 00:00 de 1 de janeiro de 1970 em um número inteiro que corresponde a uma hora, um dia, etc. Outras funções retornam um número inteiro que corresponde à hora atual TimeSeconds (), TimeMinute (), TimeHour (), TimeDay (), TimeMonth (), TimeYear (), TimeDayOfWeek () e TimeDayOfYear () Este é um grupo de funções que retornam o número de Segundos decorridos desde o início do minuto, ou minuto, hora, dia, mês, ano, dia da semana e dia do ano durante o tempo especificado. Por exemplo: A função retorna minutos para o tempo especificado. Time - a data expressa em número de segundos que expirou desde 00:00 de 1 de Janeiro de 1970. Esta função retorna o dia da semana (0-Domingo, 1,2,3,4,5,6) para a data especificada . Tempo - a data expressa em número de segundos que expirou desde 00:00 de 1 de Janeiro de 1970. As funções consideradas podem ser utilizadas para análise de qualquer horário de abertura de barra, por exemplo. A EA chamada bigbars. mq4 destinada a encontrar barras de tamanho não inferior ao tamanho especificado é mostrada abaixo. O bigbars. mq4 EA procura a barra mais próxima cuja altura (diferença entre mínimo e máximo) é maior ou igual ao valor especificado na variável externa QuantPt. A data e hora da barra encontrada são enviadas para a janela do instrumento financeiro pela função Comment (). (), DayOfWeek () e DayOfYear () Funções Este é o grupo de funções que retornam o segundo, o minuto, a hora, o dia, a hora, Mês, ano, dia da semana e dia do ano para a última hora do servidor conhecido. A última hora conhecida do servidor é a hora do servidor que corresponde ao momento do lançamento do programa (lançamento de qualquer função especial pelo terminal cliente). O tempo do servidor não é alterado durante a execução da função especial. Retorna a hora atual (0,1,2,23) da última hora conhecida do servidor. Observe que o último tempo do servidor conhecido é modelado durante o teste. Retorna o dia atual do ano (1 é 1 de janeiro de 365 (6) é 31 de dezembro), ou seja, o dia do ano da última hora do servidor conhecido. Observe que o último tempo do servidor conhecido é modelado durante o teste. O EA timeevents. mq4 que executa algumas ações assim que a hora especificada chegar pode ser usado como um exemplo de uso das funções acima. O tempo do servidor é calculado em horas e minutos durante a execução da função especial start () (blocos 2-3). A linha: representa o tempo atual do servidor expresso como a variável real Curtime. O uso de variáveis ​​reais é conveniente nas operações de comparação: Se o tempo atual for maior ou igual ao valor de TimeCls especificado pelo usuário, então a função definida pelo usuário Executor () será chamada para execução. Neste exemplo, a função definida pelo usuário coloca uma mensagem com recomendações de negociação. Em geral, esta função pode conter qualquer código, por exemplo, fazer negócios, enviar e-mails, criar objetos gráficos, etc. Funções de Data e Hora Estrutura dos Corretores de Forex Membro Comercial Ingressou em Nov 2005 1.359 Posts Em relação aos spreads de liquidez e à liquidez. Muitas suposições estão sendo feitas sobre por que os spreads são ampliados durante o tempo da notícia que são construídos em um conhecimento incompleto da arquitetura do mercado forex em geral. O objetivo deste artigo é dissecar o mercado e esperamos lançar alguma luz sobre a situação para que uma discussão mais racional e produtiva pode ser realizada pelos membros da fábrica de Forex. Vamos começar com uma explicação da finalidade do mercado Forex e como é utilizado pelos seus principais participantes, expandir a estrutura e funcionamento do mercado e concluir com as implicações desta informação para os especuladores. Com isso dito, vamos começar. EDIT: Tenho recebido inúmeros pedidos de leitores para compartilhar essas informações em outros fóruns. Eu não tenho nenhum problema com alguém fazendo isso desde que eles incluem a seguinte declaração, e um link para esta página, antes de postar o conteúdo: 8220Originally postado por Darkstar em Forex Factory.8221 Enviando-me uma cortesia PM com um link para o segmento seria Muito apreciado também. Ainda não é um comerciante rentável Confira o Order Flow Trading Academy. Ao contrário dos vários mercados de títulos e ações, o mercado Forex não é geralmente utilizado como um meio de investimento. Enquanto a especulação tem um papel crítico em sua função adequada, a parcela dos leões de transações de Forex são feitas como uma função de negócios internacionais. O cara que compra um brilhante novo Eclipse mais provavelmente irá pagá-lo com dólares americanos. Infelizmente, os trabalhadores das fábricas de Mitsubishi no Japão precisam obter seus salários denominados em ienes, então em algum momento uma conversão precisa ser feita. Quando se considera que empresas como a Exxon, a Boeing, a Sony, a Dell, a Honda e milhares de outras empresas internacionais movem quase todos os dólares, reais, ienes, escombros, libras e euros que fazem num país estrangeiro através do mercado Forex, não é Difícil de entender como insignificante a presença especulativa é mesmo em um 2tril por dia mercado. Em geral, as empresas não se importam muito com os meandros das taxas de câmbio, eles só querem fazer e vender seus produtos. Como um repositório central do dinheiro de uma empresa, era natural que os bancos fossem os facilitadores dessas transações. Antigamente, era fácil para um banco chamar um banco estrangeiro (ou um ramo estrangeiro do próprio banco) e trocar os estoques de moeda que cada um acumulava de seus muitos clientes. Assim como qualquer negócio, os bancos compraram a moeda estrangeira em uma taxa e marcou-lo antes de vendê-lo para o cliente. Com isso nasceu o spread cambial. Este foi (e ainda é) um custo razoável de fazer negócios. Mitsubishi pode pagar seus clientes e os bancos fazem um lucro pequeno agradável para o hassle e os riscos associados com mover-se em torno da moeda corrente. Como um subproduto de transacionar todo esse negócio, os comerciantes bancários desenvolveram a capacidade de especular sobre o futuro das taxas de câmbio. Utilizando uma melhor compreensão do mercado, um banco poderia citar um negócio de um spread sobre a taxa atual, mas manter fora de cobertura até que um melhor veio junto. Este processo permitiu que os bancos expandissem dramaticamente sua receita líquida. A consequência lamentável foi que a liquidez foi redistribuída de uma forma que tornou certas transações impossíveis de concluir. Foi por esta razão e apenas por esta razão que o mercado foi eventualmente aberto a participantes não bancários. Os bancos queriam mais encomendas no mercado para que a) pudessem lucrar com os participantes menos experientes, eb) os participantes menos experientes poderiam proporcionar uma melhor distribuição de liquidez para a execução de ordens de hedge de negócios internacionais. Inicialmente, apenas fundos de hedge de megacap (como Soross e outros) foram permitidos, mas desde então cresceu para incluir as corretoras de varejo e ECNs. Agora que estabelecemos por que o mercado existe, vamos dar uma olhada em como as transações são facilitadas: A camada superior do mercado de Forex é transacionado no que é coletivamente conhecido como o Interbancário. Contrariamente à crença popular o Interbank não é uma troca é uma coleção dos acordos de uma comunicação entre os mundos os bancos os maiores do centro do dinheiro. Para entender a estrutura do mercado interbancário, pode ser mais fácil de entender por analogia. Considere que em um escritório (ou talvez até mesmo em casa) há vários computadores conectados por meio de um cabo de rede. Cada computador opera independentemente dos outros até que ele precisa de um recurso que outro computador possui. Nesse ponto, ele entrará em contato com o outro computador e solicitará acesso ao recurso necessário. Se o computador estiver funcionando corretamente e seu proprietário tiver dado a autorização do solicitante para fazê-lo, o recurso pode ser acessado ea solicitação de iniciação de computadores pode ser cumprida. Substituindo computadores por bancos e recursos por moeda, você pode facilmente entender as relações que existem no Interbancário. Qualquer um que já tentou encontrar recursos em uma rede de computadores sem um servidor pode apreciar o quão difícil pode ser para manter o controle de quem tem que recursos. A mesma questão existe no mercado interbancário no que diz respeito aos preços e ao inventário monetário. Um banco em Singapura pode raramente transacionar negócios com uma empresa que precisa trocar algum real brasileiro e pode ser muito difícil estabelecer o que deveria ser uma taxa de câmbio adequada. É para esse fim que a EBS ea Reuters (daqui em diante a EBS) estabeleceram seus serviços. Em camadas (por assim dizer) dos links de comunicação interbancários, o serviço EBS permite que os bancos vejam quanto e a que preços todos os membros do Interbank estão dispostos a negociar. Dores devem ser tomadas para expressar que EBS não é um mercado ou um fabricante de mercado é um aplicativo usado para ver ofertas e ofertas de vários bancos. O segundo nível do mercado é essencial dentro de cada banco. Ao ligar para o seu banco local da América, você pode trocar qualquer moeda estrangeira que você gostaria. Mais do que provavelmente eles só vai mover alguns excesso de moeda de um ramo para outro. Uma vez que esta é uma micro-troca com uma única contraparte, você está basicamente em sua misericórdia quanto à taxa de câmbio que eles vão citá-lo. Sua escolha é aceitar sua oferta ou comprar um banco diferente. Todo mundo que negocia o mercado forex deve visitar seu banco pelo menos uma vez para obter algumas citações. Seria muito esclarecedor ver como essas transações são realmente lucrativas. Ramificação fora deste segundo nível é o mercado de varejo de terceiro nível. Quando corretores gostam de Oanda. Forex. FXCM. Etc desejo de estabelecer uma operação de varejo a primeira coisa que eles precisam é um fornecedor de liquidez. Nove em cada dez desses corretores assinam um acordo com apenas um banco. Este banco irá concordar em fornecer liquidez se e somente se eles podem hedge-lo em EBS inclusive do spread desejado. Porque o volume será significativamente mais elevado que um patrono de banco negociará, os spreads serão muito mais competitivos. De nenhuma maneira deve-se esperar que esses provedores de nível 3 serão citados exatamente o que existe no Interbancário. Lembre-se que o banco está no negócio de recolha de spreads e nenhum acordo vai suspender essa prioridade. Retail forex é quase semelhante à execução de um casino. A maioria de seus participantes tem zero entendendo como trocar efetivamente e como resultado são perdedores consistentes. O sistema de spread combinado com uma distribuição de probabilidade padrão de retornos dá ao corretor uma vantagem construída em casa de alguns pontos percentuais. Como resultado, todos eles construíram sistemas de correspondência interna que jogam um perdedor contra um vencedor e coletam o spread. Nas ocasiões em que existe desequilíbrio dentro do livro de ordens interno, o corretor protege qualquer exposição com seu provedor de liquidez de nível 2. Por mais ruim que isso possa parecer, há algumas vantagens significativas para os especuladores que lidam com eles. Como é um livro de ordens interno, podem ser fornecidos muitos recursos que, de outra forma, não estão disponíveis por outros meios. Os tamanhos de contrato não padronizados, a alta alavancagem em pequenos saldos de contas e a capacidade de transações em um ambiente livre de comissões são apenas alguns deles. Uma ECN opera semelhante a um banco de Nível 2, mas ainda existe na terceira camada. Uma ECN estabelecerá geralmente acordos com vários bancos da camada 2 para a liquidez. No entanto, em vez de correspondência ordens internamente, ele só vai passar através das cotações dos bancos, como é, para ser negociado em. Seu tipo de EBS para pequenos caras. Há muitas vantagens para o modelo, mas ainda não é o Interbancário. Os bancos vão fazer a sua propagação ou não vão perder o seu tempo. Dependendo do banco, isso irá assumir a forma de sombreamento de preços ou alargamento spreads dependendo das condições do mercado. A ECN, por seu problema, coleta uma comissão em cada transação. Além do fator comissão, existem algumas outras desvantagens um especulador deve considerar antes de fazer o salto para uma ECN. A maioria oferece alavancagem muito menor e apenas permite transações de lote completo. Durante certas condições de mercado, os bancos também podem puxar sua liquidez deixando os comerciantes sem a oportunidade de entrar ou sair de posições ao seu preço desejado. Commercial Member Juntado Nov 2005 1.359 Posts Implicações para os especuladores: Trading foi caracterizado como um jogo de soma zero, e com razão. Se o comerciante A vende um título ao negociante B eo preço sobe, o comerciante A perde dinheiro que de outra forma poderia ter feito. Se ele cair, Trader A ganhou dinheiro do comerciante erro Bs. Mesmo em um mercado enorme como o Forex, cada transação deve ter um comprador e um vendedor para fazer um comércio e um deles vai perder. No âmbito geral da negociação, isso é materialmente irrelevante para cada participante. Mas há certas situações em que se torna de importância significativa. Uma dessas situações é um evento de notícias. Muito tem sido feito ultimamente sobre como é imoral, ilegal ou completamente mau para um corretor, banco ou outro fornecedor de liquidez retirar sua ordem (aumentando a propagação) e deslizar ordens (como se fosse uma decisão consciente da sua parte Para fazê-lo) mais normal do que durante esses eventos. Essas coisas ocorrem por razões muito específicas que não têm nada a ver com aparafusar ninguém. Vamos examinar o porquê: levando a um relatório econômico, por exemplo, alguns comerciantes entrarão em posições esperando a notícia para ir de uma certa maneira. À medida que o evento se torna imanente, os bancos do Interbank removerão suas ordens especulativas por medo de sofrer perdas desnecessárias. Os comerciantes técnicos vão puxar as suas encomendas, bem como é uma prática comum para eles para evitar as notícias. Hedge funds e outros macro comerciantes já estão posicionados ou aguardam até que a notícia chegue para tomar decisões dependentes do resultado. Sabendo o que sabemos agora, onde é a liquidez necessária para manter um spread apertado vindo de Mover para baixo a cadeia alimentar para Nível 2 um banco só irá fornecer liquidez a um ECN ou corretor de varejo se eles podem instantaneamente hedge (mais a sua propagação necessária) Posições no Interbank. Se os spreads interbancários estão se ampliando devido à menor liquidez, o banco vai ter que ampliar os spreads nos players downstream também. Na tier 3, as ECNs estão simplesmente passando as ofertas dos bancos, então os spreads aumentam até seus clientes. Os varejistas que garantem spreads de 2 a 5 pips acabam de abrir um buraco no seu perfil de risco, uma vez que não podem mais cobrir sua exposição líquida (nunca se perguntam por que eles sempre parecem desligar ou requote até seu mais). A distribuição variável varejistas, por sua vez, abrir seus spreads para coincidir com o que está acontecendo no banco ou eles correm para os mesmos problemas fixos spreads corretor estão lidando. Agora pense nessa situação por um segundo. O que vai acontecer quando um número perde as expectativas Quantos comerciantes indo para o evento com posições escolhidas errado e precisa sair o mais rápido possível Quantos fundos de hedge vão cair instantaneamente suas ordens macro Quantos comerciantes de varejo straddle ordens acaba de executar Quantos de Eles estavam esperando para ouvir uma miss e executou ordens de mercado Com os comerciantes técnicos à margem, que vai ser estúpido o suficiente para tomar o outro lado de todas essas ordens A resposta é ninguém. Entre 1 e 5 segundos após a notícia bate é um mercado puramente um 1-way. Essa grande barra de pinos longa que ocorre é um grande total de 2 preços, um antes do hit de notícias e um depois. Os 10, 20, ou 30 pips entre eles é chamado um intervalo. É de admirar que a derrapagem está em evidência neste momentoPlatform Tech Forum o MT6 ideal seria a sucata MT5) e fazer MT6 apenas o bom MT4 velho apenas mais poderoso. Mais rápido. Mais leves e com o MT5 múltiplas prazos Teoricamente negociação móvel é um mercado em crescimento. O problema com todos esses mercados é a questão quothow eu entrar em itquot. Corretores não têm um comum. Para o modo visual deste indicador, sim você pode usar qualquer gráfico tf. Para o modo de operação, a definição do gráfico deve ser a mesma ind. De entrada. Na segunda-feira tenho apenas 4 comércio tudo é com lucro, isso é tudo, ontem e hoje nenhum comércio. você também