Trading System Wfa

- suporte a fluxos de dados de baixa latência múltiplos (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - gestão de dados de classe institucional / backtesting / solução de implementação de estratégia: - opções, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados C e. Net backtesting e otimização baseados em estratégia - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - solução de implantação de estratégia / gerenciamento de dados institucionais / backtesting / estratégia: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, Multi-período de baixa latência de dados, múltiplos corretores apoiados Institucional de classe de gerenciamento de dados / backtesting / solução de implantação de estratégia: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET sistema de nível de backtesting e negociação, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, WFA etc. Múltiplos fornecedores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de solução de multi-asset, múltiplos feeds de dados suportados, suporte a bancos de dados Qualquer tipo de RDBMS que forneça uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - os clientes podem usar o IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe / backtesting / solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados), múltiplas feeds de dados suportados - framework for trading strategies development, debugging , Backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens de FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (Análise técnica), apoio à linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ETFs de ações norte-americanas, futuros, índices norte-americanos, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensais para não - (Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de nível de portfólio, (Análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer DDE compatível Feed, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - taxa única 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - backtesting e negociação do sistema de nível de portfólio, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-location de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers suporte - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), C scripting - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc 799 por licença, 150 taxa anual após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou dados de terceiros - análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (Análise técnica), apoiando estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - backtesting motor, gráficos, relatórios, testes de EoD - Professional Edition - mais editor de sistema, análise de pé frente, estratégias intraday, testes multi-threaded etc. - Pro Edition Plus - mais gráficos de superfície 3D, scripts, etc - Edição Construtor - IB API, depurador etc - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Pro Plus 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting e auto - - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados De arquivos de texto, eSignal, Google Finanças, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 / mês ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - melhor para Backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), apoiando estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais. . ) - licença perpétua - 499 - leasing 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais (Suporte a provedores de dados múltiplos e corretores) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting Preços baseados em sinais (análise técnica) - compilação de dados para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983, etc.) - preço de 45 / mês para 295 / mês Disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - usa a linguagem MQL4, usada principalmente para negociar no mercado forex - suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados - suporta gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: (Análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - suporte a vários feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para Multicharts Pro 9,900 (feed de dados da Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de ações: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - ponto - Em tempo de dados fundamentais desde 1999 - longo / curto estratégias, preços / fundamentais impulsionado sinais - Designer - 139 / mês - Manager - 199 / month - funcionalidade completa Backtesting ferramenta baseada na Web para testar stock picking estratégias: - US estoques (diariamente) Dados fundamentais desde 1988 - preços / sinais fundamentais impulsionados - Estrategista - 995 / ano (dados desde 2000, 10 portfólios salvos) - Gerente - 1.995 / ano - (funcionalidade completa, dados desde 1988, 50 portfólios salvos) Web (Daily / intraday), desde 1998, dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva a correia fotorreceptora baseou a ferramenta backtesting: - Os estoques dos EU e os preços de ETFs (diário / intraday) Desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suporte a Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - impulso das séries temporais e estratégias de média móvel nos ETFs - Simple Momentum and Estratégias de escolha de ações do Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - até 25 anos de dados para 49 estoques Futures e SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão Web / - FX (Forex / Moeda) dados em pares principais, que remontam a 2007 - Segundos / Minutos / Horários / Bares diários - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que está usando Metatrader 4 como back backed Web baseado backtesting / 000 US estoques, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livre - limitada (1 ano de dados, sem backtests salvo) - 50 por mês - funcionalidade completa ferramenta de backtesting baseado na Web para testar a separação de fatores de capital e alocação de ativos Estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e fator picking em um portfólio - livre em SP 100 universo - 50 / mês ou 480 / MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interactivo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e optimização, amplas possibilidades de integração, etc. Aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - facilidade de tratamento e armazenamento de dados eficaz, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendida via pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, A linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida através de pacotes: - extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir Negociação de regras em uma planilha usando padrão pré-fabricados backtesting códigos - apoia pyramiding, limitação de posição curto / longo, comissão de cálculo, acompanhamento de patrimônio, fora de controle de dinheiro, comprar / vender personalização de preço - vários desempenho / relatórios de risco - 74,95 para BacktestingXL Pro ferramenta de backtesting baseado na Web: - simples de usar, entrada de nível de backtesting ferramenta baseada na web para testar força relativa e estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias de backtesting funcionalidade completa gratuita 34,99 mensal FactorWave é simples de usar web - based backtesting ferramenta para fator de investimento: - permite ao usuário misturar vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado-cap - livre - ETF / Stock Screener com 5 fatores - 149 / Estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta Web-Based - Free Stock Ratings, análise sazonal, gráficos Fundamentos - Free Freemium modelo Free backtesting ferramenta baseada na web para testar estratégias de escolha de ações: - ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2014 - preço e dados fundamentais , 1700 estoques, teste de granularidade mensal também concordo fortemente com as afirmações médias acima. Entretanto, eu imploro diferir que PBIL não é possível em WFA. Você deve definir os parâmetros PBIL primeiro. Seria definido para dizer, 50 gerações, etc. etc. Em seguida, defina os parâmetros WFA incluindo o conceito de média acima. Uma vez que o primeiro conjunto de dados do InSample é executado, e o seguinte Out of sample é feito, um novo PBIL iniciaria no segundo Em amostra / Out of Sample Set. (Completamente redefinido a partir do primeiro InSample). Neste caso, digamos que tivemos 200 IS e 200 OOS. Vamos chamar isso de execução quotrial, que é uma volta através do conjunto de dados. Ou, em teoria, um resultado potencial estabelecido durante o período assumindo que alguém usou um PBIL para encontrar os melhores parâmetros, executá-los e, em seguida, redefinir o PBIL e executar novamente. Além disso, se pudéssemos então dizer ao sistema quantas corridas quotreiras por meio do IN / OUT de amostragem definido para tomar. Isto é, executar 1000 testes de teste (200 IS / OS 1000 200.000 Otimizações PBIL únicas) Entrada / Saída de conjuntos de amostras. Isso pode ser bastante útil quando há dezenas ou trilhões de iterações. Além disso, como um item de pedido separado, seria ótimo para executar um intervalo mais robusto de datas IS / OS. Ou seja, eu gostaria de ver os resultados de não apenas redefinir todos os meses, ou trimestre, mas todos eles em conjunto com ancoragem ligado e desligado em diferentes comprimentos de IS conjuntos de dados. Desta forma, pode ajudar a identificar conjuntos de dados que podem se beneficiar da memória de longo prazo com ancoragem e aqueles que se beneficiam de mais flexibilidade com a ancoragem off. Isso me lembra um 3º pedido. É possível salvar o fora do desempenho da amostra amarrados juntos em uma curva de equidade. Ou mostrar o desempenho da amostra em relação a algo ou seja, um benchmark ou a população que foi testado (percentil) etc etc Obrigado por todo o grande trabalho Great stuff. WFA publica orientação sobre o melhor uso do comércio programático A Federação Mundial de Anunciantes WFA) publicou uma nova orientação detalhando como as marcas podem tirar o máximo proveito da nova paisagem programática. A orientação destaca os principais passos que as marcas podem tomar para melhorar o retorno que recebem do investimento em publicidade digital através de plataformas programáticas. Estes vão desde passos básicos, tais como fazer as perguntas certas até o processo mais complexo de negociar termos contratuais individuais através da pilha de tecnologia que eles escolheram usar. O WFA argumenta que mesmo pequenas mudanças em um sistema existente podem oferecer melhorias significativas em termos de propriedade de dados e desempenho de marketing. A orientação foi acompanhada por um levantamento de alguns dos maiores anunciantes do mundo, destacando as medidas que tomaram para maximizar o valor da nova tecnologia de negociação este ano. Com base nas respostas de 43 dos maiores compradores mundiais de gastos, responsáveis ​​pelo gasto anual de 35 bilhões, a pesquisa descobriu que aproximadamente 10 do total de investimentos em mídia digital estão passando por canais programáticos, dos quais 44 são direcionados para exibição on-line. Este é o dobro da escala de investimento através de plataformas programáticas registradas pela pesquisa WFA039s 2013 membro. A pesquisa descobriu que os membros da WFA também esperam que a participação programática de seu orçamento digital continue crescendo significativamente nos próximos 12 meses, com 83 esperando que o vídeo cresça e 77 preveja aumentos na atividade móvel. Grande parte da exposição a programas tem sido através de intercâmbios abertos e licitações em tempo real, onde 69 dos inquiridos têm sido activos, no entanto, 42 também usaram trocas privadas com preços fixos e 31 participaram em convidar apenas leilões em bolsas privadas. O WFA sugere que as marcas podem garantir a sua exposição a programas é eficiente e eficaz, dando quatro passos claros: Primeiro, eles precisam perguntar ao seu parceiro Trading Desk (Agência ou Independente) as perguntas certas para esclarecer sua posição no mercado e ajudar a estabelecer Um programa dos próximos passos. Em segundo lugar, eles precisam obter a propriedade de dados de investimento de mídia e seus produtos, tais como dados de audiência e idéias-chave sobre retorno do investimento. A pesquisa constatou que este era um grande problema com os grandes anunciantes com metade dos entrevistados infeliz com a maneira como os dados são capturados, armazenados e utilizados, embora a propriedade de dados gerados programaticamente tem sido garantidos por cerca de 60 dos inquiridos, uma melhoria importante na figura 33 Em terceiro lugar, eles precisam ter maior controle contratual da pilha de tecnologia que eles escolheram usar e devem considerar contratos diretos em cada etapa da cadeia, a fim de limitar a arbitragem e comissões desperdiçadas. A pesquisa constatou que 36 dos inquiridos estão agora a utilizar uma plataforma de gestão de dados em comparação com 20 em 2013, por exemplo. Em quarto lugar, eles precisam abordar mídia programática com uma filosofia de investidor financeiro criando uma estratégia de investimento de mídia baseada na compreensão do ativo de mídia ea psicologia dos outros investidores. Outras descobertas no inquérito incluíram: Um número significativo de inquiridos está agora a utilizar ferramentas de verificação para garantir que o investimento programático na mídia seja visível e colocado em conteúdo apropriado. Sessenta e três por cento usam ferramentas de visibilidade de anúncios e 50 estão buscando verificar se o posicionamento está em um contexto de brand friendly. O uso de agências de negociação (ATDs) diminuiu 15 ano a ano, enquanto o uso de Independent Trading Desk (ITDs) aumentou tinha Mais do que triplicou (acima de 8 a 30). ATDs continuam a ser os jogadores dominantes no entanto com 69 dos inquiridos usá-los (para baixo de 81) e 29 agora lidar diretamente com uma mesa de negociação independente ou DSP (para cima de 8). Apenas 2 dos inquiridos tentaram ou testaram uma solução interna, o mesmo número que em 2013. Os inquiridos que estavam completamente satisfeitos com o seu ITD caiu para 4 abaixo de 20 no ano passado. Nenhum respondente estava completamente satisfeito com seu ATD em 2013 ou 2014. ldquoAdvertisers estão tomando ações concretas para gerenciar o switch para programmatic e entender esta nova forma de negociação. Esta orientação é projetada para continuar esse processo e garantir que os membros WFA aprender com as melhores práticas e são capazes de desenvolver as soluções transparentes que a compra de mídia digital exige, disse Stephan Loerke, diretor-gerente da WFA. O relatório completo pode ser baixado aqui. Para mais informações, entre em contato com Matt Green em m. greenwfanet. org.