Opções Trading Iv

Use o percentil de volatilidade para aprimorar sua negociação de opções Você está negociando opções no ambiente certo É muito importante implementar uma estratégia de opções SOMENTE se for o ambiente correto para essa estratégia. Traders com um bom conhecimento de estratégias de propagação de opções agora têm uma métrica adicional para decidir quando implementá-los. Apresentação de relatórios de percentis de volatilidade. COMPRAR Straddles ou Strangles são boas estratégias neutras, mas você sabe quando comprá-los A probabilidade de sucesso ao comprar straddles ou straddles ou talvez até mesmo chamadas ou puts é muito melhor se você comprá-los quando opções para que subjacente são baratas. Se as opções são CARO. Você deve estar olhando para VENDER em vez de COMPRAR. Então, como determinamos se as Opções para um subjacente são BARATOS ou CARO. Responda. Analisamos os níveis atuais de Volatilidade Implícita (IV) das opções e comparamos com a IV histórica para o mesmo subjacente. Volatilidade Histórica ou Estatística (SV) é uma medida de quão rápidas as mudanças têm sido no preço de uma ação / opção ao longo do último X número de dias. Quando o preço diário de um estoque ou índice começa a se mover mais do que seu comportamento normal, sua volatilidade ou SV torna-se alta. A volatilidade implícita (IV) é uma medida que define a opinião dos participantes do mercado da opção de como os estoques mover-se-iam no futuro. Se os participantes ativos acreditam que uma determinada ação terá movimentos violentos no futuro, a IV das opções será alta (ou seja, o preço das Opções será maior do que seu preço normal). Um cenário típico quando observamos um aumento na IV (e, portanto, um aumento no preço da opção) é quando uma empresa está prestes a anunciar seus ganhos. IV tende a cair acentuadamente logo após os anúncios de ganhos. Ao contrário de um estoque que pode em uma direção continuamente por meses, IV, tipicamente, se move em uma escala. Opção IV se comporta mais como uma faixa de borracha. Ele tem o potencial de esticar (ir alto) e comprimir (ir muito baixo), mas acaba em algum lugar perto do estado normal a maior parte do tempo durante um ano. IV (Volatilidade Implícita) Percentil Na OptionWin. Rastreamos e mantemos os dados históricos de IV para todos os estoques e índices opcionais. Criamos um indicador, Percentil IV. Que nos permite avaliar se os preços da opção de dias atuais são caros ou baratos em comparação com seus preços de opções históricas passadas. Medimos os preços das opções históricas acima de 30. 60 e 180 dias. Exemplo: Um percentil IV (60) do dia corrente de 97 sugere que a IV das opções medidas hoje para o dado estoque é maior do que 97 das leituras da opção IV nos últimos 60 dias. Uma vez que IV de opções normalmente retorna à sua média, um percentil IV alto pode ser um bom ambiente para opções WRITE / SELL ou empregar estratégias que funcionam bem em tais cenários. Então, como se beneficiar de percentil IV Enquanto você deve definitivamente prestar atenção a qualquer notícia ou eventos que poderiam afetar as mudanças em um preço stockrsquos, há um número de estratégias que podem se beneficiar de leituras IV extremo. Você deve considerar comprar opções de longo prazo (expiração de 2 meses ou mais) ou Calendário longo, Straddle e Strangle se espalha quando o percentil IV é extremamente baixo. Como IV se move mais alto de seus níveis baixos, essas estratégias fazem bem, mesmo se o subjacente não se move muito. Por outro lado, quando o percentil IV é muito alto em comparação com seus níveis históricos, você deve olhar para estratégias de opção como Iron Condors, borboleta e Ratio espalha que fará bem quando IV começa a descer de seus níveis elevados. A página de Ideias de Comércio em OptionWin fornece algumas diretrizes sobre quais estratégias se beneficiam com a movimentação IV maior ou menor. Opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Clique aqui para consultar a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barrons 12ª (Março de 2007), 13ª (Março de 2008), 14ª (Março de 2009), 15ª (Março de 2010), 16ª (Março de 2011), 17ª (Março 2012) , 19º (março de 2014) e 20º (março de 2015) rankings anuais dos Melhores Corretores on-line baseados em Tecnologia de Comércio, Usabilidade, Móvel, Gama de Ofertas, Amenidades de Pesquisa, Relatórios de Análise de Portfólio, Educação de Serviço ao Cliente e Custos Marca registrada da Dow Jones Company 2015) A TradeKing foi classificada como a Melhor da Classe por Taxas de Comissões, 1 Inovação de Broker para TradeKing LIVE e 4 de 5 Estrelas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente por StockBrokers em sua Pesquisa de Broker de 2015. De acordo com o StockBrokers 2015 Online Broker Review, TradeKing recebeu um total de 4 de revisão de 5 estrelas e, portanto, é referido como uma corretora top. A análise anual de StockBrokers levou várias centenas de horas de pesquisa para completar e inclui avaliações de corretores para nove áreas diferentes em 272 variáveis ​​diferentes: Taxas de Comissões, Facilidade de Uso, Ferramentas de Plataformas, Pesquisa, Atendimento ao Cliente, Oferta de Investimentos, Educação, Mobile Trading , E Banca. NerdWallet alega TradeKing é um dos melhores corretores on-line em geral com preços competitivos e as melhores ferramentas para o seu dinheiro. TradeKing foi dado 4,5 de 5 estrelas por InvestorJunkie em 2015 e foi descrito como um corretor de desconto com ótimo serviço ao cliente. TopTenReviews marcou TradeKing um 9,38 fora de 10 em 2015, que colocou TradeKing em 2o lugar entre outros corretores em linha. A documentação que apóia as recompensas e reivindicações dos serviços e ferramentas da TradeKings também está disponível mediante solicitação, ligando para 877-495-5464 ou enviando um e-mail para email160protected. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, salvo indicação em contrário. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones amp Company. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento, não levam em consideração comissões, juros de margem e outros custos e não são garantias de Resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Se você tiver perguntas adicionais sobre seus impostos, visite IRS. gov ou consulte um profissional de imposto. 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Em geral, a volatilidade implícita aumenta quando o mercado está em baixa. Quando os investidores acreditam que o preço dos ativos vai diminuir ao longo do tempo, e diminui quando o mercado está otimista. Quando os investidores acreditam que o preço vai subir ao longo do tempo. Isto é devido à opinião comum que os mercados bearish são mais arriscados do que mercados bullish. A volatilidade implícita é uma forma de estimar as flutuações futuras de um valor de segurança com base em determinados fatores preditivos. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Volatilidade Implícita - IV A volatilidade implícita é algumas vezes referida como vol. A volatilidade é comumente indicada pelo símbolo (sigma). Volatilidade Implícita e Opções A volatilidade implícita é um dos fatores decisivos no preço das opções. As opções, que dão ao comprador a oportunidade de comprar ou vender um ativo a um preço específico durante um período de tempo pré-determinado, têm prêmios mais altos com altos níveis de volatilidade implícita e vice-versa. A volatilidade implícita aproxima o valor futuro de uma opção eo valor atual das opções leva isso em consideração. A volatilidade implícita é uma coisa importante para os investidores prestar atenção se o preço da opção sobe, mas o comprador possui um preço de chamada sobre o original, preço mais baixo ou preço de exercício. Isso significa que ele ou ela pode pagar o preço mais baixo e imediatamente transformar o activo em torno e vendê-lo ao preço mais elevado. É importante lembrar que a volatilidade implícita é toda probabilidade. É apenas uma estimativa de preços futuros, e não uma indicação deles. Mesmo que os investidores tenham em conta a volatilidade implícita na tomada de decisões de investimento, e essa dependência inevitavelmente tem algum impacto nos próprios preços, não há garantia de que o preço das opções siga o padrão previsto. No entanto, ao considerar um investimento, ele ajuda a considerar as ações que outros investidores estão tomando em relação à opção, ea volatilidade implícita está diretamente correlacionada com a opinião do mercado, o que, por sua vez, afeta o preço das opções. Outra coisa importante a observar é que a volatilidade implícita não prevê a direção na qual a mudança de preço irá. Por exemplo, a alta volatilidade significa um balanço de preço grande, mas o preço poderia balançar muito alto ou muito baixo ou ambos. Baixa volatilidade significa que o preço provavelmente não vai fazer mudanças amplas e imprevisíveis. A volatilidade implícita é o oposto da volatilidade histórica. Também conhecido como volatilidade realizada ou volatilidade estatística, que mede as mudanças passadas do mercado e seus resultados reais. Também é útil considerar a volatilidade histórica ao lidar com uma opção, pois isso às vezes pode ser um fator preditivo nas opções futuras mudanças de preços. A volatilidade implícita também afeta o preço de instrumentos financeiros sem opções, como um limite de taxa de juros. Que limita o montante pelo qual uma taxa de juros pode ser levantada. Modelos de preços de opções A volatilidade implícita pode ser determinada usando um modelo de precificação de opções. É o único fator no modelo que não é diretamente observável no mercado, pelo contrário, o modelo de precificação de opções usa os outros fatores para determinar a volatilidade implícita e o prêmio de chamada. O modelo Black-Scholes. O modelo de precificação das opções mais amplamente utilizado e bem conhecido, os fatores no preço atual das ações, o preço de exercício das opções, o tempo até a expiração (denotado como um percentual de um ano) e as taxas de juros livres de risco. O modelo de Black-Scholes é rápido em calcular qualquer número de preços de opção. No entanto, ele não pode calcular precisamente opções americanas, uma vez que só considera o preço em uma data de expiração de opções. O Modelo Binomial. Por outro lado, usa um diagrama de árvore, com volatilidade fatorada em cada nível, para mostrar todos os caminhos possíveis um preço de opções pode tomar, então trabalha para trás para determinar um preço. O benefício deste modelo é que você pode revisitá-lo em qualquer ponto para a possibilidade de exercício precoce. O que significa que uma opção pode ser comprada ou vendida a seu preço de exercício antes de sua expiração. O exercício precoce ocorre apenas em opções americanas. No entanto, os cálculos envolvidos neste modelo levar um longo tempo para determinar, por isso este modelo não é melhor em situações de arremetidas. Quais fatores afetam a volatilidade implícita Assim como o mercado como um todo, a volatilidade implícita está sujeita a mudanças caprichosas. A oferta ea demanda são um fator determinante importante para a volatilidade implícita. Quando uma segurança está em alta demanda, o preço tende a subir, e assim faz a volatilidade implícita, o que leva a um prêmio maior opção, devido à natureza arriscada da opção. O oposto também é verdadeiro quando há abundância de oferta, mas não o suficiente demanda do mercado, a volatilidade implícita cai, eo preço da opção torna-se mais barato. Outro fator influenciador é o valor de tempo da opção, ou a quantidade de tempo até a opção expirar, o que resulta em um prêmio. Uma opção de curto prazo muitas vezes resulta em uma baixa volatilidade implícita, enquanto uma opção de longa data tende a resultar em uma alta volatilidade implícita, já que há mais tempo de preço na opção eo tempo é mais de uma variável. Para um guia de investidores para a volatilidade implícita e uma discussão completa sobre as opções, leia Volatilidade Implícita: Comprar Baixa e Venda Alta, que fornece uma descrição detalhada do preço das opções com base na volatilidade implícita. Além de fatores conhecidos como preço de mercado, taxa de juros, data de vencimento e preço de exercício, a volatilidade implícita é usada no cálculo de um prêmio de opções. IV pode ser derivado de um modelo como o modelo de Black Scholes.